今回は最も重要なインジケーターの1つであり、最も人気のあるボラティリティのインジケーターであるボリンジャーバンドについてお話しします。

ボリンジャーバンドはエンベロープタイプのインジケーターであり、ボリンジャーバンドからエントリー、エグジットのシグナルが取得でき、あらゆるタイプの市場のシナリオのトレードに役立ちます。

ボリンジャーバンドは移動平均線をプロットし、移動平均線の標準偏差を加算及び減算することによって作成されます。

標準偏差は価格が移動平均線からどれだけ離れているかを示す統計です。

正規分布の理論によると移動平均線に1つの標準偏差を加算及び減算すると、価格の約68％が含まれます。

移動平均線に2つの標準偏差を加算及び減算すると価格の約95％が含まれ、3つの標準偏差を使用すると約98％になります。

インジケーターは3本のラインをプロットします。

中央が移動平均線、上限と下限のバンドになります。

上のバンドは移動平均線に標準偏差を加えることによって計算され、下のバンドは移動平均線から標準偏差を引くことによって計算されます。

移動平均線に加算または減算する標準偏差の量によって、上限帯域と下限帯域によって作成されるチャネルの幅が決まります。

インジケーターの期間は移動平均線を計算するときに使用される期間の数を決定されます。

ボリンジャーバンドはやりたいことに応じて設定ができるインジケーターの1つです。

例えばレンジトレードに集中したい場合は100期間の3標準偏差でボリンジャーバンドをプロットします。

トレンドトレードをしたい場合はデフォルトの設定で使用できます。

ここでボリンジャーバンドの標準設定を使用してボラティリティを読み取る方法を説明します。
まず初めに価格が実際にボリンジャーバンド内にあることがわかります。

次に価格がタグと呼ばれる上下のボリンジャーバンドに常に触れていることに気付くでしょう。

つまり価格は上限または下限のバンドにタグを付けていると言えます。

次に気付くのはバンドが絶えず拡大及び縮小していることです。

価格の動きが遅いと収縮し、価格の動きが速くボラティリティが高いと膨張します。

バンド内には約95％が含まれるためそれを維持するために価格が速く動くと急速に拡大する必要があります。

それではボリンジャーバンドを使用する様々なトレード方法について説明します。

ボリンジャーバンドはレンジトレードとブレイクアウトの両方のシナリオでトレードできます。

Mトップ・Mボトムについて

まずはMトップとMボトムでトレードする方法を紹介します。

ここでは標準のボリンジャーバンドをプロットしました。

MトップとMボトムは、ボリンジャーバンドを使用してダイバージェンスを測定する方法です。

MトップまたはMボトムは2つの連続した高スイングまたは低スイングがあることを意味しますが、最初のスイングは上部または下部のバンドに接触し、2番目のスイングはバンドに接触しません。

高スイングの場合はショートのシグナルであり、低スイングの場合はロングのシグナルです。

一方高値がもう一方の高値よりも高いかどうかは関係ありません。

2番目の高値は最初の高値よりも高くなる可能性がありますが、それでもバンドには触れません。
ここではMボトムの例を示します。

ここではバンドがブレイクされバンドウォークしている状態です。

ですが次の安値は更新されていますが、バンドには触れていません。

このスポットあたりはロングのシグナルになります。

右に行くと今度は反対のケースがあり、ここはショートのシグナルとなります。

ボリンジャーバンドのトレンドトレード

トレンドの中ではボリンジャーバンドの概念は完全に変わります。


トレンド中にやりたいことは、価格が移動平均線に達したときにロングするか、またはローボリンジャーバンドに達したときにロングするかです。

Mシグナルがある場合はポジションを閉じる必要があります。

トレンドトレードではMは非常に頻繁に発生します。

この場合このローボリンジャーバンドに接触したところでロングをすれば良いトレードとなったでしょう。

下降トレンドにある場合は逆のことを行い、Mボトムでクローズします。

トレンドトレードで次の重要な概念はボラティリティの変化です。

トレンドではボラティリティは常に低から高に変化します。


このスポットではボリンジャーバンド間の大きな距離が測定され高ボラティリティなスポットと、ここのような価格があまり変動していない低ボラティリティスポットがあります。

トレンド部分でボリンジャーバンドを使ってトレードする場合は、トレンドの方向性とブレイクアウトでトレードすることです。

これはスクイーズトレードと呼ばれます。

スクイーズトレードは本質的にブレイクアウトトレードであり、適切なコンテキストで実行する必要があることを理解しておかなければなりません。

この場合コンテキストは上昇しているトレンドであり、出てくるニュース、または市場がいずれかの方向に向かう可能性があります。

チャート上で見つけた全てのスクイーズをランダムにトレードすると失敗したシグナルがたくさん表示されるため失敗します。

ボリンジャーバンドでトレードするもう一つの方法は高い期間でトレードすることです。

ボリンジャーバンドを高周期と高標準偏差のパラメータにします。


ここでは100期間の移動平均線と3標準偏差でプロットします。

ここでは価格がローバンドに触れているときにロングとなり、ハイバンドに触れるとショートとなります。

これはトレンド中に行う場合は、トレンドの反対のシグナルではトレードせずに、トレンドの方向のみで使用する方が良いと言えます。

ただしトレンドが非常に強い場合はローボリンジャーバンドで入る代わりに移動平均線で入ることもできます。

価格があまり動いていない場合は、低い安値と高い高値がないスポットではこの戦略のトレードは成功するでしょう。

最後はボリンジャーバンドの幅についてです。

ボリンジャーバンドの幅を測定することで、シグナルをフィルタリングしたり、シグナルに関する重要な情報を取得したりできます。


ボリンジャーバンドの幅を測定するインジケーターをプロットします。

ハイバンドとローバンドの間の距離をpipsで測定しています。

スクイーズがある時、通常の動きの時、そしてトレンドの可能性がある場所を理解することです。

ここでラインを使用してこれらのレベルを設定できます。

下のラインより下にある全てのスポットは大きなボラティリティがなく、上のラインを超えたときに大きなボラティリティが発生しています。

ここにトレンドのチャンスがあります。

したがってボリンジャーバンドの幅を使用して市場がトレンドまたはレンジであるか、またはスクイーズがあるか確認することが出来ます。